A veces, por alguna razón el mensaje aparece en una página muy muy atrás ¿Has revisado algunas páginas atrás en la bandeja de entrada?
Algunas veces sí hay un mensaje fantasma, solía ocurrir mucho, pero ahora parece presentarse mucho menos este problema. La solución que me funcioné a mi y a otros usuarios, fue la que dejé en este otro debate, también hay una usuaria que deja un dato a considerar:
Si eso no soluciona el problema, entonces es muy probable que el mensaje realmente esté allí, sólo que varias páginas atrás, deberías buscarlo.