En fin, este es un asunto con tu sistema operativo, lo más razonable sería descargarlo usando algun programa, ya que el archivo temporal se baja en FLV, y no cualquier reproductor lee ese formato.
más información en Referencias
Por si no me haces caso a mi concejo de arriba, aqui esta la respuesta a tu pregunta:
esta es la ubicación de donde se almacenan en Windows XP usando Internet Explorer
Para ir a esta carpeta tenemos q ir a la parte de Herramientas>opciones de internet>configuracion>ver archivos
y se abre la carpeta antes de bajar el video debemos eliminar los archivos mas pesados de entre 2megas a 40megas o mas q son otros videos q hemos visto(esto es para evitar confundirce ya q todos los archivos tiene casi el mismo nombre)
Despues de haber eliminado los archivos mas pesados descargamos el videos osea entramos en youtube, o cualquier otro sitio donde podemos ver videos online,y esperamos q la barrita se termine de cargar. cuando termina vamos a archivos temporales de internet, actualizamos (F5) y nos fijamos en el archivo mas pesado ponemos copiar lo pegamos donde queramos le cambiamos la extencion le ponemos ponemos .flv si es q no tiene
En Referencias [1] esta este mismo tutorial con imagenes, por si quieres verlo más claro
Suerte ;-)