¡Hola
evelin!
Al parecer Whatsapp web no descarga los archivos automaticamente, así que por lo tanto no hay registros de ellos como se acostumbra en el dispositivo móvil. Se guardan solamente, si tu como receptora del archivo/imagen haces clic en descargar.
Por lo general se guardan en la carpeta descargas de tu pc:
C:\\%usuario%\descargas(download)
Por otro lado si utilizas la aplicación de Bluestacks, hay una forma de recuperar las imágenes que se compartieron.
Si has utilizado esa aplicación podré ofrecerte una guía, pero si no la utilizaste y no descargaste dichas fotos desde el navegador, lamento decirte que no se pueden recuperar :(.
¡Espero te haya sacado de dudas! ;)
Saludos,
Monsivais.