Hola, si presionas la "x" en la barra de descarga inferior, se oculta la ventana pero no cancela la descarga. Al cerrar el navegador, como dice eldroid, el navegador te avisa que estás descargando algo. Si lo cancelas, cancelas defintivamente la descarga (no la puedes continuar después).
Para ver las descargas activas (e históricas), puedes presionar en tu teclado Control+J o en el menú Herramientas (llave de tuercas), en la opción de Descargas.
Saludos