Hola SAsu Pequeñita
Si puedes comparte con nosotros una captura de pantalla para que veamos donde y de que forma te aparece ese aviso.
Chrome sólo da aviso de las descargas que puedan ser dañinas para tu ordenador cuando detecta que provienen de fuentes desconocidas o si son archivos ejecutables que al abrirlos puedan realizar acciones indeseadas.
¿Qué tipo de archivo estas descargando? ¿Te sucede con todo tipo de descargas?
Saludos