Hola cayamida:
No está claro para qué usas el navegador, pero lo cierto es que la idea del incógnito es justamente que no guarde el historial. Por tal motivo, lo que reportas, aunque te cause incomodidad, no es exactamente un problema, sino un comportamiento esperado.
Para saber más sobre incógnito, revisa las referencias que te dejo más abajo.
Saludos.
