Hola Xavi Alavedra
No he podido reproducir tu problema, a mi me responde correctamente de las dos formas.
Ten en cuenta que aunque destildes la opción cuando realizas una descarga mediante el comando Guardar Como... siempre se te abrirá la ventana ya que Windows entiende que quieres cambiar el nombre del archivo. Esto no debería sucederte al descargar un archivo directamente, por ejemplo un archivo adjunto de un mail.
¿Estas descargando con Guardar Como... o directamente?
Saludos