Cordial saludo Ricardo.
Bienvenido al foro de ayuda del navegador Google Chrome.
Debes tener cuidado con los archivos que te salen con ese mensaje.
Si no conoces la procedencia o que tipo de archivo es, tienes que tomar las medidas necesarias para que no tengas problemas con algún tipo de virus o malware.
Con respecto a la descarga verifica si en la carpeta de descarga se encuentra el archivo.
Copia y pega esto en la barra de direcciones chrome://downloads/ o presiona ( Ctrl + J )
si no se encuentra tienes que volver a descargar el archivo.
y Copia y pega esto en la barra de dirección chrome://settings/privacy y donde dice
"Navegación Segura"
"Te protege a ti y a tu dispositivo frente a sitios web peligrosos"
desmarcalo, pero como te comente al principio, no es recomendable .
Atento a tus comentarios.
Saludos!!