Al menos puedes configurar elegir dónde guardar el archivo. Basta con ir al icono de la "llave", Opciones. Luego en la pestaña Avanzada cliquear "Pedir ubicación antes de la descarga". Así te preguntará a lo menos donde guardar el archivo.
Para abrirlo, cuando se está descargando basta con hacer clic sobre el nombre del archivo y se abrirá una vez que se haya completado la descarga.