Hola Adrian,
Es normal que al descargar archivos de dichas paginas, éstos vengan en un formato comprimido ( .zip, .rar, .7z, entre otros) esto es debido a que si vas a descargar un archivo que tiene 10 canciones, primero tienes que comprimir el archivo para solo subir 1 archivo en vez de 10.
Te recomiendo descargar Winrar ú otro programa para descomprimir archivos para una vez que se termine la descarga, puedas descomprimir el archivo.
Veo que comentas que ya intentaste descomprimir el archivo con WinRar, puedes enviarnos una captura de pantalla para ver que error te está dando??
Espero tu respuesta.
Saludos!