Hola Dgarzon.
como tal no hay una opción que a pesar, que tengas las dos pantallas, el automáticamente te ponga el escritorio a dos pantallas en local, como indicas. Algo que pudieras probar(si la configuración de ambas pantallas es igual en las dos maquinas) seria extender la ventana de conexion remota, parandote al borde cuando sale la flecha, y con clic sostenido arrastrarlo hasta la segunda pantalla, al igual que la parte inferior y superior. hice una prueba de conexion remota a dos pantalla y casi funciono, pero la verdad por no tener la misma configuración, no cuadra y termina siendo mejor trabajar en un area de trabajo y usando la barra inferior para pasar de una pantalla a la otra.
Espero te sirva de ayuda esta informacion.
Saludos