El tema es muy amplio.
¿Tenés acceso de escritura a la carpeta de descargas que elegiste?
¿Hay espacio en el disco?
Probá hacer una descarga con clic derecho, guardar enlace como... y guardá el archivo en un lugar que sepas que se puede guardar. En el disco duro o en un pendrive, por ejemplo.
Y contame si te anduvo.