¡Hola Rafa!
¿Que video intentas descargar que en Internet Explorer te permita y en Google Chrome no?
En general se pueden descargar accediendo a la URL donde está alojado el vídeo, encima de el haciendo clic con el botón derecho y seleccionando la opción "Guardar vídeo como..."
![](https://lh4.googleusercontent.com/-vTGVmMmkv3w/U3otoAyJuJI/AAAAAAAAlt4/x-cO7fJEyKQ/s1600/Capture.PNG)
Un Saludo.