Eso se hace con
mayús+clic en el enlace. No hay manera de cambiarlo.
Sobre cerrar varias pestañas, el tema es así: Cada pestaña tiene su X para cerrarla individualmente, y la ventana tiene otra X para cerrar todas las pestañas de esa ventana.
Te recomiendo buscar alguna extensión que avise si la ventana que estás cerrando tiene más pestañas.