Como no controlo mucho el tema he buscado una pagina donde creo que aparece bastante bien explicado como funciona php:
http://phpdesdecero.blogspot.com/2008/01/esta-primera-leccin-puede-ser-algo.html php es un lenguaje que se ejecuta en un servidor web y en consecuencia sin un servidor con servicio de php las paginas .php se comportan de forma extraña osease lo que me paso a mi de que me descargba la pagina y no la abria con el navegador.
la definicion del phpMyAdmin es esta: phpMyAdmin is an open source tool written in PHP intended to handle the administration of MySQL over the World Wide Web
en resumen te permite sin muchas dificultades crearte bases de datos en tu servidor y manejarlas con php.
espero que te sea util.