Hola
luro_alva, como ya sabrás, si marcas la opción
Preguntar dónde se guardará cada archivo antes de descargarlo tendrás resuelto ese problema de un plumazo.
Si aún así prefieres entrar en Configuración para cambiarlo, una solución consiste en usar su propio buscador . Si comienzas a escribir descargas en él, verás que enseguida te aparece la opción.
Saludos.