Armando, si bien no hay una opción directa que elimine la advertencia, ya que es la manera en la que se comporta Chrome, hay una solución alternativa que tal vez te pueda ayudar.
Para esto realiza estos pasos:
- Ingresa en la barra de búsqueda: chrome://settings/downloads
- Activa la opción "Pedir ubicación antes de la descarga"
Ahora lo que debería pasar es que en vez de pedirte si quieres guardar o no el archivo cada vez que descargues los XML, te pedirá elegir donde quieres dejar el archivo. Una vez que elijas una carpeta o directorio, deberías ser mucho más rápido guardar archivos, ya que Windows recuerda el directorio en el que guardaste el último archivo.
¡Saludos!