Hola juan alberto!
Esto te pasa con alguno en especifico? O todos los archivos que descargas?
Si te pasa con alguno en especial, puede que no tengas el programa adecuado para abrir el archivo en tu computador. Seguramente te manda una lista de programas para que escojas el adecuado para abrir el archivo, o te pide que lo busques por Internet.
Sino sabes que programa elegir intenta buscando en Internet cual es el adecuado para abrir los archivos que intentas descargar.
->>Ten cuidado con los archivos ejecutables con extensiones .exe .dll .bat pueden ser perjudiciales para tu equipo ya que algunos son malintencionados.
Saludos,
