Hola, es el precio que hay que pagar por mantener cifrada toda la sesión. Si alguna parte de la página incluye contenido que no está alojado en un servidor seguro te lo indicará. Por ejemplo, una imagen que no está embebida en el cuerpo del mensaje, sino alojada en alguna web.
Si
borras la caché volverás a ver el candado verde. En cuanto vuelvas a abrir un correo que albergue contenido no seguro, volverá a aparecer el triángulo amarillo.
Si quieres ver de qué se trata abre la Herramienta para desarrolladores, Ctrl+Mayús+J, y pincha el botón Console. Ahí podrás ver el mismo icono junto al contenido que lo provoca.
Saludos.