Hola Diego,
Hasta el punto que sé, el Escritorio Remoto en Windows es una aplicación que se instala aparte y que requiere que esté autenticado para iniciar sesión en otro computador que pertenezca a la cuenta de usuario que ha iniciado sesión. El modo incógnito, como no inicia sesión a nivel de navegador, posiblemente se inhabilita por eso.
Saludos